[单选题]
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升22.56％ 或者降低18.4％。无风险利率为每年4％，假设该股票不派发红利，则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据，不正确的是（ ）。
A .股价上行时期权到期日价值为8.536元
B .期望报酬率为4％
C .下行概率为0.5020
D .期权的现值为4.1675元
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习题解析
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3 .某股票最近四年年末的股价、股利如下表所示： 单位：元年份20×120×220×320×4股价20252630股利0121那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率标准差为（ ）。
A 6.13% B 9.21% C 12.72% D 7.49%
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4 .已知ABC公司20×1年的股价为30元，每股股利1.5元；20×2年的股价为40元，每股股利2元。则20×2年的该公司股票的连续复利报酬率为（ ）。
A 33.65% B 45% C 37.16% D 37%
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5 .现在是20×3年3月31日，已知20×1年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的政府债券的价格为1100元，则该政府债券的连续复利率为（ ）。
A 3.25% B 8.86% C 6.81% D 10.22%
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2021-08-25
7 .以下关于期权的表述，不正确的是（ ）。
A 期权赋予持有人做某件事的权利，但他不承担必须履行的义务 B 期权出售人不一定拥有标的资产 C 期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割 D 期权购买人真的想购买标的资产
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2021-08-25
8 .在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。
A 期权的时间溢价＝期权价值－内在价值 B 无风险利率越高，看涨期权的价格越高 C 看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动 D 股价波动率的增加会使期权价值增加
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9 .某投资人半个月前花5元购买了1股A股票的看涨期权，目前经济形势发生了变化，未来无风险利率不确定。预计无风险利率可能有以下四种情况：5%、7%、8%和9%。则对于该投资人最有利的情况是（ ）。
A 无风险利率为5% B 无风险利率为7% C 无风险利率为8% D 无风险利率为9%
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2021-08-25
10 .在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能降低看跌期权价值的是（ ）。
A 无风险利率 B 红利增加 C 标的物价格降低 D 执行价格降低
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2021-08-25
