[单选题]
假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
A .8.3%
B .7.3%
C .9.5%
D .10%
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习题解析
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1 .在风险偏好、管理及控制方面，巴塞尔委员会强调（ ）应发挥积极作用。
A 董事会 B 监事会 C 高级管理层 D 风险管理部门
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .2013年银监会印发《商业银行公司治理指引》规定，商业银行应当建立独立的风险管理部门，并确保该部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道，说明风险管理部门应具有一定的（ ）。
A 独立性 B 全面性 C 垂直性 D 专业性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .风险定价是指银行根据客户的风险水平来收取合理的风险报酬，这一方法在（ ）控制中尤为重要。
A 信用风险 B 操作风险 C 市场风险 D 流动性风险
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单选题
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2021-08-24
4 .金融稳定理事会在《金融机构有效处置框架的关键要素》中，把管理信息系统的（ ）作为银行可处置性评估的重要内容。
A 持续性 B 灵活性 C 完备性 D 专业性
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单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .在对商业银行单一法人进行信用风险识别时，下列各项不属于其非财务因素分析的是（ ）。
A 客户的企业管理者的诚信度 B 客户企业的效率比率分析 C 宏观经济 D 客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、1%，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（ ）。
A 7.25% B 9% C 10.14% D 8.77%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（ ）。
A 40% B 25% C 62.5% D 37.5%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .下列对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（ ）。
A 信用信息的收集和传递—后评价—风险分析—风险处置 B 风险分析—后评价—信用信息的收集和传递—风险处置 C 信用信息的收集和传递—风险分析—风险处置—后评价 D 风险分析—信用信息的收集和传递—风险处置—后评价
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单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。
A ≤1.5% B ≥1.5% C ≥2% D ≤2%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
