[单选题]
假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第（ ）大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值。
A .3%
B .8%
C .6%
D .5%
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习题解析
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1 .针对市场风险的压力情景包括利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线大幅变动、期权行使带来的损失，内部欺诈事件和外部欺诈事件。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
2 .流动性压力测试的情景设计可以分为自上而下和自下而上。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
3 .压力测试是一种（ ）工具。
A 风险管理 B 利润管理 C 收益管理 D 成本管理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .目前银行压力测试实践可以分为针对银行偿付能力为主的（ ）压力测试和针对资产负债管理的（ ）压力测试。
A 资本充足性 B 资本充足性 C 资本结构性 D 资本结构性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .虽然压力情景的设计要求侧重于极端事件的刻画，但也不能脱离当前经济形势和市场趋势，凭空产生出虚拟的极端情景，所以在客观评定极端压力情景发生的可能性时，要考虑（ ）。
A 与当前经济和市场情况的统一性 B 与业务的有机结合 C 与同行的对比性 D 与历史性情景的对比性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .银监会在监管办法中要求流动性压力测试的生存期不得低于（ ）天。
A 3 B 10 C 15 D 30
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .中期中等强度情景关注的是（ ）左右的流动性持续流失。
A 1个月 B 1周 C 3个月 D 6周
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .对于《商业银行资本管理办法（试行）》下信用风险（ ）的银行，可以计算压力情景下不良贷款升高，经由贷款损失减值拨备对银行盈利和风险加权资产的影响。
A 标准法 B 权重法 C 内评法 D 基本法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .预警指标是对（ ）危机不同阶段的预警信号，一般是预先选定的。
A 盈利性 B 流动性 C 安全性 D 效益性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
