[判断题]
流动性压力测试的情景设计可以分为自上而下和自下而上。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .针对信用风险的压力情景包括（ ）。
A 贷款质量和抵押品质量恶化 B 国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑 C 部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险 D 授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约 E 房地产价格出现较大幅度向下波动
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
2 .市场风险压力测试可以分为（ ）。
A 交易账户下市场风险压力测试 B 借方账户下市场风险压力测试 C 贷方账户下市场风险压力测试 D 储蓄账户下市场风险压力测试 E 银行账户下市场风险压力测试
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
3 .国别风险压力测试旨在估计出极端市场情况下银行的风险承受能力。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
4 .国际货币基金组织和世界银行1999年发起的金融部门评估项目（FSAP），首次将宏观压力测试方法作为衡量金融系统稳定性分析工具的重要组成部分。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
5 .针对市场风险的压力情景包括利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线大幅变动、期权行使带来的损失，内部欺诈事件和外部欺诈事件。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
7 .压力测试是一种（ ）工具。
A 风险管理 B 利润管理 C 收益管理 D 成本管理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .目前银行压力测试实践可以分为针对银行偿付能力为主的（ ）压力测试和针对资产负债管理的（ ）压力测试。
A 资本充足性 B 资本充足性 C 资本结构性 D 资本结构性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .虽然压力情景的设计要求侧重于极端事件的刻画，但也不能脱离当前经济形势和市场趋势，凭空产生出虚拟的极端情景，所以在客观评定极端压力情景发生的可能性时，要考虑（ ）。
A 与当前经济和市场情况的统一性 B 与业务的有机结合 C 与同行的对比性 D 与历史性情景的对比性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第（ ）大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值。
A 3% B 8% C 6% D 5%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
