市场利率上升，3个月欧洲美元期货价格一般会（　）。

1 .如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子（　）。

A 大于1 B 小于1 C 等于1 D 无法确定

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .隐含回购利率越高的国债价格越（　），用于期货交割对合约空头越（　）。

A 便宜，不利 B 便宜，有利 C 昂贵，有利 D 昂贵，不利

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .零息债券的久期（　）到它到期的时间。

A 大于 B 等于 C 小于 D 无法确定

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .债券的付息频率与久期呈（　）。

A 负相关关系 B 正相关关系 C 不相关关系 D 无法确定

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期（　）。

A 较大 B 较小 C 相同 D 无法确定

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .在美国中长期国债期货报价中，118′225报价，最后一位数5代表（　）。

A 1/32点的1/4 B 1/32点的1/3 C 1/32点的1/2 D 1/32点的3/4

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .假设9月15日远期利率协议到期时，市场实际半年期贷款利率为6.48%，这时（　）。

A 企业盈利1.4万元 B 企业盈利1万元 C 银行盈利1.4万元 D 银行盈利1万元

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .假设9月15日远期利率协议到期时，市场实际半年期贷款利率为6%，这时（　）。

A 银行盈利1万元 B 企业盈利1万元 C 银行盈利1.4万元 D 企业盈利1.4万元

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .常见的确定国债期货套期保值合约数量的方法有（　）。

A 面值法 B 盈亏平衡法 C 基点价值法 D 修正久期法

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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