[多选题]
常见的确定国债期货套期保值合约数量的方法有（ ）。
A .面值法
B .盈亏平衡法
C .基点价值法
D .修正久期法
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习题解析
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1 .票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期（ ）。
A 较大 B 较小 C 相同 D 无法确定
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .市场利率上升，3个月欧洲美元期货价格一般会（ ）。
A 上涨 B 下跌 C 不变 D 无法确定
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .在美国中长期国债期货报价中，118′225报价，最后一位数5代表（ ）。
A 1/32点的1/4 B 1/32点的1/3 C 1/32点的1/2 D 1/32点的3/4
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .假设9月15日远期利率协议到期时，市场实际半年期贷款利率为6.48%，这时（ ）。
A 企业盈利1.4万元 B 企业盈利1万元 C 银行盈利1.4万元 D 银行盈利1万元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .假设9月15日远期利率协议到期时，市场实际半年期贷款利率为6%，这时（ ）。
A 银行盈利1万元 B 企业盈利1万元 C 银行盈利1.4万元 D 企业盈利1.4万元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .国债期货理论价格的计算公式是（ ）。
A 期货理论价格＝现货价格＋持有成本 B 期货理论价格＝现货价格－持有成本 C 期货理论价格＝现货价格＋资金占用成本＋利息收入 D 期货理论价格＝现货价格＋资金占用成本－利息收入
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ）。
A 牛市策略 B 熊市策略 C 国债期货合约间价差套利策略 D 期限套利策略
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，（ ），则买入国债现货，卖出国债期货。
A 国债现货价格的上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度 B 国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度 C 国债现货价格的下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度 D 国债现货价格的下跌...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货（ ）。
A 牛市策略 B 熊市策略 C 买入套利 D 卖出套利
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
