确定方差的主要方法包括（　）。

1 .以下关于买入并持有策略的说法错误的有（　）。

A 买入并持有策略是消极型的长期再平衡方式，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者 B 买入并持有策略具有交易成本和管理费用较小的优势 C 买入并持有策略适用于资本市场环境和投资者的偏好变化较大，或...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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2 .资产配置过程是在（　）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。

A 投资者的资产规模 B 投资者的风险承受能力 C 效用函数 D 期望函数

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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3 .资产的流动性是指资产以公平价格售出的难易程度，体现投资资产（　）之间的关系。

A 时间尺度 B 价格尺度 C 价值尺度 D 规模尺度

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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4 .系统化的资产配置是一个综合的动态过程，它是在（　）的基础上进行的理想化预测，即集控制风险和增加收益为一体的长期资产配置决策。

A 与投资者的资金规模匹配 B 与投资者的风险承受能力一致 C 投资者(或资产拥有者)长期成本最低 D 投资组合能够履行义务

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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5 .明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括（　）。

A 方差度量法 B 收益预期范围度量法 C 历史数据法 D 下跌概率法

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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7 .从（　）上看，资产配置可分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置等。

A 时间跨度 B 范围 C 配置策略 D 风格类别

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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8 .从配置策略上看，资产配置可分为（　）。

A 买入并持有策略 B 恒定混合策略 C 投资组合保险策略 D 动态资产配置策略

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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9 .一般情况下，对于个人投资者而言，资产负债状况是影响资产配置的最主要因素。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-22

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10 .动态资产配置的风险收益特征与资产管理人对资产类别收益变化的把握能力密切相关。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-22

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