[单选题]
《商业银行资本管理办法（试行〉》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面、审慎、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以（ ）为主的方法测算在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。
A .对比分析
B .相关分析
C .定性分析
D .定量分析
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习题解析
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1 .假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第（ ）大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值。
A 3% B 8% C 6% D 5%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .银监会在监管办法中要求流动性压力测试的生存期不得低于（ ）天。
A 3 B 10 C 15 D 30
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .中期中等强度情景关注的是（ ）左右的流动性持续流失。
A 1个月 B 1周 C 3个月 D 6周
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .对于《商业银行资本管理办法（试行）》下信用风险（ ）的银行，可以计算压力情景下不良贷款升高，经由贷款损失减值拨备对银行盈利和风险加权资产的影响。
A 标准法 B 权重法 C 内评法 D 基本法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .预警指标是对（ ）危机不同阶段的预警信号，一般是预先选定的。
A 盈利性 B 流动性 C 安全性 D 效益性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .巴塞尔协议Ⅱ第二支柱要求，商业银行应建立面向内部资本评估的全面风险压力测试体系，各主要风险的压力测试结果将作为风险偏好制定的基础，也是未来（ ）资本规划制定的重要依据。
A 一年或两年 B 三年或五年 C 六年或八年 D 九年或十年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。
A 信用风险 B 流动性风险 C 市场风险 D 操作风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括（ ）。
A 银行账户利率风险 B 信用风险 C 流动性风险 D 集中度风险 E 操作风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .商业银行对压力测试情景进行不定期重检和调整的有（ ）。
A 银行的风险偏好发生改变，导致银行对不同压力程度的测试情景的容忍程度变化时 B 针对历史情景，评估原有情景的有效性，重检过去1年中是否有新增历史情景 C 资产组合有新增产品类别或产品类别的比例发生重大变化时 D 针...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
