下列违约概率模型中，（　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

1 .采用信用评分模型对信用风险进行评估/计量时，对法人客户而言，可观察到的特征变量包括（　）。

A 收入 B 注册地 C 资产 D 现金流量 E 财务比率

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

2 .在内部评级法下，商业银行的风险暴露一般可以分为（　）。

A 主权类 B 金融机构类 C 公司类 D 零售类 E 股权类

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

3 .影响违约损失率的主要因素包括（　）。

A 项目因素 B 公司因素 C 行业因素 D 地区因素 E 宏观经济周期因素

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

4 .关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

5 .死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

7 .风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比例，属于静态监测指标。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

8 .以下不属于零售风险暴露的是（　）。

A 个人住房抵押贷款 B 合格循环零售风险暴露 C 中小企业风险暴露 D 其他零售风险暴露

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

9 .信贷资产证券化需要双方进行信用评级。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

10 .商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度是客户评级，第二维度是（　）。

A 债务人评级 B 债项评级 C 不良贷款评级 D 贷款评级

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---