[判断题]
无风险利率水平会影响期权的时间价值，但不会影响期权的内涵价值。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .期权的标的物只能是金融资产或金融指标。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
2 .标的资产不支付收益和支付较低收益的实值欧式看涨期权的时间价值不会小于0。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
提问时间:
2021-08-24
3 .欧式期权由于只能在期权到期时行权，所以在有效期的正常交易时间内，当期权的权利金低于内涵价值时，即处于实值状态的欧式期权具有负的时间价值时，买方并不能立即行权。因此，处于实值状态的欧式期权的时间价值一定小于0。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
提问时间:
2021-08-24
4 .接近平值的看涨期权多头持有期货合约，比直接购买期货合约高出的成本更多。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-24
5 .标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-24
7 .如果交易者对标的资产后市谨慎看多，则可在买入标的资产的同时卖出该标的的看涨期权。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-24
8 .与采用卖出期货合约相比，购买虚值或接近平值的看跌期权的杠杆效应更高。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-24
9 .如果预期标的资产价格能够上涨至期权的执行价格与权利金之和以上时，则单独持有标的资产更为有利。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-24
10 .卖出看跌期权履约后的头寸为多头。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-24
