与采用卖出期货合约相比，购买虚值或接*值的看跌期权的杠杆效应更高。（　）

1 .欧式期权由于只能在期权到期时行权，所以在有效期的正常交易时间内，当期权的权利金低于内涵价值时，即处于实值状态的欧式期权具有负的时间价值时，买方并不能立即行权。因此，处于实值状态的欧式期权的时间价值一定小于0。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

2 .接近平值的看涨期权多头持有期货合约，比直接购买期货合约高出的成本更多。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

3 .标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

4 .无风险利率水平会影响期权的时间价值，但不会影响期权的内涵价值。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

5 .如果交易者对标的资产后市谨慎看多，则可在买入标的资产的同时卖出该标的的看涨期权。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

7 .如果预期标的资产价格能够上涨至期权的执行价格与权利金之和以上时，则单独持有标的资产更为有利。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

8 .卖出看跌期权履约后的头寸为多头。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

9 .卖出看跌期权，如果标的资产价格上涨，投资者被指定行权按执行价格买进标的资产，实现其买进标的资产的目的。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

10 .买入看跌期权可以实现为所持标的资产保险的功能，可以规避标的资产价格下跌的风险，但是会丧失标的资产价格上涨的获利机会。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---