[单选题]
下列关于贝塔系数的说法中,错误的是( )。
A .市场组合的贝塔系数为1,无风险资产的贝塔系数为0
B .在其他条件不变的情况下,市场组合的标准差越大,单项资产的贝塔系数越大
C .在其他条件不变的情况下,单项资产的标准差越大,则贝塔系数越大
D .在其他条件不变的情况下,单项资产与市场组合的相关系数越大,贝塔系数越大
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习题解析
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