沪深300指数为3000点，市场利率为5％,指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300指数期货的理论价格为（　）点。

1 .一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为（　）。

A 合约乘数 B 价格乘数 C 合约价值 D 期货乘数

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .沪深300指数期货的合约月份为（　）。

A 当月 B 3月 C 6月 D 3月

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .某一沪深300指数期货合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的（　）。

A 10％ B 20％ C 25％ D 50％

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资。但是，该投资者担心股市整体上涨从而影响其投资成本，在这种情况下，可采取（　）策略。

A 股指期货的空头套期保值 B 股指期货的多头套期保值 C 期指和股票的套利 D 股指期货的跨期套利

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .在判断是否存在期现套利机会时，依据（　）来确定股指期货理论价格非常关键。

A 期货指数 B 现货指数 C 期货指数与现货指数的加权平均数 D 期货上一交易日的结算价

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .股指期货合约实际价格低于股指期货理论价格时，称为（　）。

A 期价高估 B 期价低估 C 期价偏离 D 期价异常

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（　）所形成的区间，叫无套利区间。

A 分别向上移和向下移动 B 向下移动 C 向上或向下移动 D 向上移动

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差。这种误差，通常称为（　）。

A 组合误差 B 模拟误差 C 交易误差 D 投入回报误差

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .如果股票期权的买方选择不行权时，其损益状况为（　）。

A 损失无限大 B 损失是事先支付的期权费 C 获益为收取的期权费 D 获益为支付的期权费的数倍

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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