[多选题]
关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。
A .按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B .牛市套利认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远期交割合约
C .熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D .跨期套利即市场间价差套利
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习题解析
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1 .套利定价理论的基本假设不包括（ ）。
A 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C 投资者的投资为复合投资期 D 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .股指期货买进套期保值主要情况有（ ）。
A 机构大户手中持有大量股票，但看空后市 B 长期持股的大股东 C 交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权 D 机构投资者现在拥有大量资金，计划按现行价格买进一组股票
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
3 .以下不属于无差异曲线特点的是（ ）。
A 无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线 B 每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又相交的曲线簇 C 同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同 D 不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .股指期货理论价格的决定主要取决于（ ）。
A 现货指数水平 B 构成指数的成分股股息收益 C 利率水平 D 距离合约到期的时间
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
5 .从经济学的角度讲，套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现（ ）的行为。
A 低额收益 B 高额收益 C 有风险收益 D 无风险收益
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .投资于（ ）证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长。
A 避税型 B 收入型 C 增长型 D 货币市场型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。
A Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为零 B Alpha策略又称绝对收益策略 C Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值 D Alpha套利是借助市场中一些事件机会，利用金融模型分析事...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
9 .正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（ ）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
A 被动管理型 B 主动管理型 C 风险喜好型 D 风险厌恶型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .关于市场内价差套利，下列说法正确的是（ ）。
A 指针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利 B 可分为牛市套利和熊市套利 C 做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货 D 做熊市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
