该交易者（　）元。（不计手续费等费用）

1 .若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（　）。

A 4月1日的期货理论价格是4140点 B 5月1日的期货理论价格是4248点 C 6月1日的期货理论价格是4294点 D 6月30日的期货理论价格是4220点

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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2 .假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5% ，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是（　）。

A 借贷利率差成本是10.25点 B 期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点 C 股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点 D 无套利区间上界是4152.35点

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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3 .如果该交易者接受买方行权，并以当时的市场价格对其期货头寸进行平仓，其损益为（ ）美元。（不考虑交易费用，每手5000蒲式耳）

A 盈利200 B 亏损600 C 亏损200 D 亏损100

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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4 .则该投资者当日交易保证金为（　）元。

A 19584 B 19304 C 12056 D 19408

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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5 .该套利交易（　）美元。（不计手续费等费用）

A 盈利7500 B 亏损7500 C 盈利2500 D 亏损2500

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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7 .则该交易者的到期净损益是（　）美元。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）

A 20000 B ﹣20000 C 37000 D -37000

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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8 .以下期权为实值期权的是（　）。

A 执行价格为500美分/蒲式耳的看涨期权 B 执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权 C 执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权 D 执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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9 .则该厂套期保值效果是（　）。（不计手续费等费用）

A 不完全套期保值，且有净亏损400元/吨 B 不完全套期保值，且有净盈利200元/吨 C 已不完全套期保值，且有净亏损200/吨 D 基差不变，完全实现套期保值

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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10 .该客户的当日盈亏为（　）元。

A -4000 B -2000 C 4000 D 2000

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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