（　）描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。

1 .在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列表述错误的是（　）。

A 风险最小的可行域投资组合风险为零 B 可行投资组合集的上沿及下沿为射线 C 可行投资组合集的上沿及下沿为双曲线 D 可行投资组合集是一片区域

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .下列组合属于最小方差组合的是（　）。

A 期望收益8%，标准差14% B 期望收益8%，标准差10% C 期望收益8%，标准差16% D 期望收益8%，标准差19%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .资本资产定价模型的简称是（　）。

A CAPM B ACPM C PCAM D MCAP

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .下列属于资本资产定价模型的基本假定条件的是（　）。Ⅰ.所有投资者都是理性的Ⅱ.所有投资者都具有同样的信息，他们对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性都具有同样的判断Ⅲ.不存在交易费用及税金Ⅳ.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产

A Ⅰ B Ⅰ C Ⅰ D Ⅰ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（　）表示的风险之间的线性关系。

A 标准差 B 残差 C 方差 D 协方差

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7 .关于贝塔值的说法，错误的是（　）。

A 一个资产或资产组合的贝塔值越高，预期收益率越低 B 对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率 C 贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模 D 贝塔值越大的...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .关于战略资产配置的说法，错误的是（　）。

A 是为了满足投资者风险与收益目标所做的短期资产的配比 B 确定各主要大类资产的投资比例 C 是反映投资者的长期投资目标和政策 D 是根据投资者的风险承受能力，对资产做出—种事前的

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .下列关于战术性资产配置说法错误的是（　）。

A 运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化 B 战术性资产配置的有效性是存在争议的 C 战术性资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比 D 战术性资产配置重在管理短期的收益和风...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .下列不属于法玛界定的有效市场类别的是（　）。

A 弱有效市场 B 半强有效市场 C 强有效市场 D 超强有效市场

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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