[多选题]
下列关于投资组合理论的基本概念，说法正确的有（ ）。
A .必要收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率
B .实际收益率是扣除了通货膨胀因素以后的收益率概念
C .预期收益率的标准差越大，预期收益率的分布也越大，不确定性及风险也越大
D .协方差为正，则投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
E .β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越小
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习题解析
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1 .在三大经典风险调整收益率指数中，（ ）是指投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。
A 夏普比率 B 特雷诺指数 C 詹森指数 D 晨星指数
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（ ）市场基准组合。
A 优于 B 劣于 C 等于 D 不确定
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .某证券组合的实际平均收益率为0.18，无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合的绩效（ ）。
A 与市场绩效一样 B 不如市场绩效好 C 比市场绩效好 D 无法评价
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .特雷诺指数和夏普比率（ ）为基准。
A 均以资本市场线 B 均以证券市场线 C 分别以资本市场线和证券市场线 D 分别以证券市场线和资本市场线
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .投资组合是投资者所持有的（ ）等资产所组成的集合。
A 股票 B 基金 C 外汇 D 应付款 E 债券
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .有限理性在证券市场上的表现行为有（ ）。
A 过度自信 B 反应过度 C 损失厌恶 D 处置效应 E 神奇式思考
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .下列关于资产配置的基本方法和策略，说法正确的有（ ）。
A 情景综合分析法的预测期间在5～10年 B 全球资产配置的期限在1年以上 C 股票 D 买入并持有策略是积极型的长期再平衡方式 E 当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于买入并持有策略
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多选题
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2021-08-24
9 .资产配置从时间跨度和风格类型上看，可分为（ ）。
A 战略性资产配置 B 战术性资产配置 C 买入并持有策略 D 恒定混合策略 E 资产混合配置
题型:
多选题
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2021-08-24
10 .货币政策的最终目标有（ ）。
A 稳定物价 B 充分就业 C 促进经济增长 D 平衡国际收支 E 有效促进金融监管
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多选题
提问时间:
2021-08-24
