[单选题]
上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（ ）。
A .最小风险组合
B .最小方差组合
C .最佳资产组合
D .最高收益组合
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习题解析
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1 .（ ）决定组合线在证券A与B之间的弯曲程度。
A 权重 B 证券价格的高低 C 相关系数 D 证券价格变动的敏感性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
3 .套利是期货投机的特殊方式，其丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，而是更多地转向期货合约相对价格的水平变化。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
4 .从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（ ）的情况下，可获得无风险组合。
A 正完全相关 B 负完全相关 C 不相关 D 不完全负相关
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .套利是期货投机的特殊方式，具有较高的交易风险，从而很难获得较为稳定的交易收入。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
7 .当交易所涨跌停板制度、交割制度发生变化时，套利行为同样受到影响。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
8 .市场间差价套利是针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
9 .最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（ ），是使投资者最满意的有效组合。
A 位置最低 B 位置最高 C 曲度最大 D 曲度最小
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .跨品种价差套利中，两个指数之间相关性越大越好，但必须是在同一交易所交易的指数期货品种。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
