[单选题]
假设A公司目前的股票价格为20元/股，以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月，执行价格为15元，预计半年后股价有两种可能，上升30%或者下降23%，半年的无风险报酬率为4%。则下列说法中，不正确的是（ ）。
A .套期保值比率为0.1887
B .借款数额为14.42元
C .上行概率为0.5094
D .期权价值为5.58元
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习题解析
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1 .关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（ ）。
A 如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B 如果某股票的β系数＝2.0，表明其风险报酬率为市场组合风险报酬率的2倍 C 计算某种股票的β值就是确定这种股票报酬率波动与整个市场报酬率波动之间的相关性...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（ ）。
A 国库券的票面利率 B 国库券的年市场利率 C 国库券的到期年报酬率 D 按连续复利和市场价格计算的到期报酬率
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单选题
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2021-08-24
3 .关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（ ）。
A 如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B β系数可以为负数 C 投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低 D 某一股票的β值的大小反映了这种股报酬率的波动与整个市场报酬率的波动之间的...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
4 .欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年报酬率为（ ）。
A 2.51% B 3.25% C 2.89% D 2.67%
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单选题
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2021-08-24
5 .关于证券市场线和资本市场线的比较，下列说法正确的有（ ）。
A 资本市场线的横轴是“标准差”，证券市场线的横轴是“β系数” B 斜率都是市场平均风险报酬率 C 资本市场线只适用于有效资产组合；而证券市场线适用于单项资产和资产组合 D 截距都是无风险报酬率
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多选题
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2021-08-24
7 .关于贝塔系数的经济意义，下列说法中正确的有（ ）。
A 它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少 B 如果一项资产的β＝0.5，表明它的报酬率的波动只及一般市场波动的一半 C 如果一项资产的β＝2，表明它的报酬率的波动只及一般市场波动的一半 D 市场组合相对于...
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多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .某公司预计的权益净利率为15%，收益留存率为60%。净利润和股利的增长率均为5%。该公司的β值为2，国库券利率为4%，市场平均股票报酬率为12%，则该公司的内在市净率为（ ）。
A 1.2 B 0.4 C 0.6 D 1.5
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单选题
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2021-08-24
9 .下列关于相对价值模型的说法中，不正确的是（ ）。
A 如果收益是负值，市盈率就失去了意义 B 市盈率涵盖了风险补偿率，增长率 C 净利为负值的企业不能用市净率估价，而市盈率极少为负值，可用于大多数企业 D 市销率对价格政策和企业战略变化敏感
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单选题
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2021-08-24
10 .A公司年初净投资资本1000万元，预计今后每年可取得税前经营利润800万元，所得税税率为25%，第一年的净投资为100万元，以后每年净投资为零，加权平均资本成本8%，则企业实体价值为（ ）万元。
A 7407 B 7500 C 6407 D 8907
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单选题
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2021-08-24
