商业银行的流动性覆盖率应当不低于（　）。

1 .在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是（　）。

A 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 B 只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露 C 违约损失率是一个事后概念 D 估计违约损失率的损失是会计损失

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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2 .（　）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。

A 头寸限额 B 风险价值限额 C 止损限额 D 敏感度限额

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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3 .商业银行根据自身业务特色和需要，进行压力测试的风险因素的变化，其中，GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过（　）。

A 10% B 20% C 30% D 50%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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4 .商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是（　）。

A 行业风险 B 项目风险 C 品牌风险 D 客户风险

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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5 .国际银行业开展实质性风险评估主要采用（　）。

A 打分卡方法 B 定性评估法 C 定量评估法 D 系统评估法

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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7 .流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额× 100%，该指标不应低于（　）。

A 25% B 75% C 100% D 150%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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8 .随着我国利率市场化进程的推进，（　）将逐步成为我国金融业最主要的市场风险。

A 利率风险 B 汇率风险 C 商品价格风险 D 股票价格风险

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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9 .当某一时段内的资产大于负债时，就产生了（　），即资产敏感型缺口。　

A 正缺口 B 负缺口 C 零缺口 D 敏感缺口

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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10 .风险管理的“三道防线”模式，第二道防线是（　）。

A 风险管理职能部门 B 前台业务部门 C 内部审计 D 外部监督机构

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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