[单选题]
某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（ ）。
A .0.12万元人民币
B .0.12万美元
C .0.32万美元
D .0.32万元人民币
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习题解析
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1 .下列期权中，属于实值期权的是（ ）。
A 行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权 B 行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权 C 行权价为300，标的资产市场价格为350的看跋期权 D 行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .某交易者以50美元/吨的价格买入一张3个月后到期的期铜看涨期权，执行价格为8800美元/吨。期权到期时，标的期铜价格为8750美元/吨，则该交易者到期净损益为（ ）美元/吨。（不考虑交易费用）
A 50 B 100 C －100 D －50
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .卖出看跌期权的损益图形为（ ）。（S为标的物的市场价格，I为期权的损益）
A B C D
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .在直接标价法下，如果人民币升值，则美元兑人民币（ ）。
A 增加或减少无法确定 B 不变 C 减少 D 增加
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .在国际贸易中，进口商为防止将来付汇时外币汇价上升，可在外汇期货市场上进行（ ）。（考虑直接标价法）
A 多头套期保值 B 空头套期保值 C 正向套利 D 反向套利
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，理论上国债期货价格（ ）。
A 趋涨 B 涨跌不确定 C 趋跌 D 不受影响
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手（合约规模为100万美元），当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。
A 75000 B 37500 C 150000 D 15000
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CTD的相关信息如下表所示。根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为（ ）。
A 101.1378÷100×10亿元×5.9358÷[（101.6875×100亿元÷100）×1.0282×5.9964] B 101.1378÷100×10亿元×5.9358÷[（102.1783×100亿元÷100）÷1.0282×5.9964] C 99.3628÷100×10亿元×5.9358÷[（101.6875×100亿元÷100）÷1.0282×5.9964] D 99.3628÷100×10亿元×5.9358÷[（102.1783×1...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（ ）变化引起的债券价格变动的幅度。
A 票面利率 B 票面价格 C 市场利率 D 期货价格
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
