[单选题]
某基金年度平均收益率为19%，假设无风险收益率为7%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为1.30，则该基金的特雷诺比率为（ ）。
A .1.3%
B .2.23%
C .7.56%
D .9.23%
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习题解析
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1 .已知某基金近4年的收益率分别为12%、5%、－10%、2%，那么应用算术平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ）。
A 1.93% B 2.25% C 4.12% D 4.78%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .已知某基金近4年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ）。
A 5.95% B 6.5% C 6.69% D 8.01%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .基金业绩比较基准的选取服从于（ ）。
A 随机选择 B 投资范围 C 多样化原则 D 基金管理人意愿
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .关于夏普比率，下列说法错误的是（ ）。
A 夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率 B 夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率 C 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好 D 夏普比率是威廉·夏普根据资本资产定价模型提出的经风险...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .某基金2015年度平均收益率为60%，假设当年无风险收益率为2%，沪深300指数年度收益率为30%，该基金年化波动率为32%，贝塔系数为1.1，则该基金的夏普比率为（ ）。
A 0.81 B 1.1 C 1.81 D 1.93
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .关于信息比率，下列说法错误的是（ ）。
A 信息比率引入了业绩比较基准的因素 B 信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益 C 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标 D 信息比率越大说明该基金在同样的跟踪误差水平上获得的超额收益越小
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）。
A Campisi方法 B Brinson方法 C W-T方法 D 加权久期归因方法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .假设基金A在股、债、货币市场的资产权重分别为0.70、0.07、0.23，当月的实际收益率为6%，基准B中股、债、货币市场的资产权重为0.60、0.30、0.10，这三个市场指数收益率分别为5.81%、1.45%、0.48%，则该基金由于资产配置带来的超额收益为（ ）。
A 0.21% B 0.31% C 0.51% D 0.61%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .基金业绩评价体系包括（ ）。Ⅰ.基金分类Ⅱ.基金风格Ⅲ.基金业绩计算Ⅳ.基金星级评价
A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅰ
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
