[多选题]
关于股指期货最优套期保值比率，下列说法中正确的有（ ）。
A .是最小方差套期保值比率
B .能使得整个套期保值组合（不包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小
C .具体体现为整个资产组合收益的方差最小化
D .可把β系数作为最优套期保值比率
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习题解析
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1 .期货合约的主要条款包括（ ）等。
A 交割月份 B 交易单位 C 交割方式 D 报价单位
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2021-08-25
2 .以经营租赁方式租入的固定资产税法上计提折旧。（ ）
Y 对 N 错
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3 .期货合约的标准化（ ）。
A 提高了交易效率 B 降低了交易成本 C 极大地简化了交易过程 D 使合约具有很强的市场流动性
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5 .关于上海期货交易所的表述，正确的有（ ）。
A 会员以期货公司会员为主 B 理事会下设专门委员会 C 理事会是常设机构 D 董事会是常设机构
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6 .下列关于期货交易所性质的表述，正确的有（ ）。
A 期货交易所拥有合约标的商品 B 期货交易所不参与期货价格形成 C 期货交易所自身不参与期货交易活动 D 期货交易所提供交易的场所
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7 .某期货公司采用的风险度计算公式为“风险度＝保证金占用/客户权益×100%”，则有（ ）。
A 风险度等于100%，表示客户的可用资金为0 B 当客户的风险度大于50%时，则会收到“追加保证金通知书” C 当客户的风险度大于100%时，则会收到“追加保证金通知书” D 风险度越接近100%，表示风险越大
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多选题
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2021-08-25
8 .关于期货投机与套期保值交易，描述正确的是（ ）。
A 期货投机交易以转移期货价格风险为目的 B 期货投机交易以较少资金获取较大利润为目的 C 套期保值交易在现货与期货市场上同时运作 D 套期保值者在期货市场上的交易频率远高于期货投机者
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多选题
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2021-08-25
9 .假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（ ）。
A ④ B ③ C ② D ①
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多选题
提问时间:
2021-08-25
