[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

下列关于证券资产组合的风险的说法中,错误的是( )。


A .证券资产组合的相关系数表示两项资产收益率之间的相对运动状态
B .当相关系数=1时,两项资产的风险完全不能相互抵消
C .当相关系数=-1时,两项资产的风险可以充分地相互抵消,能够最大程度的降低风险
D .随着证券资产组合中资产个数的增加,证券资产组合的风险会逐渐降低,直到风险消失

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

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习题解析

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