[单选题]
某债券的收益率为 0.12，风险系数β为1.3，假定无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15，此时投资者最佳决策是（ ）。
A .买入该证券，因为证券价格被低估了
B .买入该证券，因为证券价格被高估了
C .卖出该证券，因为证券价格被低估了
D .卖出该证券，因为证券价格被高估了
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .甲公司股票当前的理论价格为10元／股，假设月末每股股息收入增长10％，市场利率从当前的8％下降为5％，则甲公司股票的理论价格调整为（ ）元／股。
A 16.8 B 17.6 C 18.9 D 19.6
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .假定某股票的每股税后利润为0.5元，市场利率为5％，则该股票的理论价格为（ ）元。
A 5 B 10 C 50 D 100
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（ ）。
A 系统风险 B 可分散风险 C 市场风险 D 信用风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资组合的预期收益率是（ ）。
A 9.6% B 6.6% C 6% D 9%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8％，当前国债的利率（无风险收益率）为3％，则该公司股票的预期收益率为 （ ）。
A 8.25％ B 8.5％ C 8.75％ D 9.00％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .如果某证券是无风险的，则其风险系数β为（ ）。
A -1 B 10 C 0 D 1
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .关于投资组合风险的说法，错误的是（ ）。
A 当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C 公司特有风险是可分散风险 D 市场风险是不可分散风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .Shibor的特征不包括（ ）。
A 复利计算 B 无担保利率 C 批发性利率 D 由第三方评估考核
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .下列假设中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A 无风险利率为常数 B 没有交易成本 C 标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D 市场交易是连续的 E 标的资产价格波动率为常数
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
