[单选题]
某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6%，连续复利年股票报酬率的方差为0.25，则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是（ ）元。
A .1.06
B .1.85
C .0.65
D .2.5
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习题解析
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1 .某投资人购入1股Y公司的股票，购入价格为40元；同时购入该股票的1股看跌期权，执行价格为39元，期权成本为5元，半年后到期。如果到期日股价为35元，则该投资人的净损益为（ ）元。
A 39 B 35 C －6 D －5
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（ ）元。
A 59 B 60 C 62 D 65
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单选题
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2021-08-22
3 .假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33％，或者降低25％。无风险报酬率为每年4％。则使用套期保值原理估算出该看涨期权价值为（ ）元。
A 21.664 B 37.144 C 27.31 D 9.834
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单选题
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2021-08-22
4 .某投资人购入1股S公司的股票，购入价格为50元；同时购入该股票的1股看跌期权，执行价格为52元，期权成本为2元，半年后到期。如果到期日股价为55元，则该投资人的净收入为（ ）元。
A 3 B 53 C 52 D 55
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单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
A 在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B 任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金 C 允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金 D 看涨期权在到期日之前任何时间都...
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单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指（ ）。
A 标的资产年复利收益率的标准差 B 标的资产连续复利报酬率的标准差 C 标的资产期间复利收益率的标准差 D 标的资产无风险收益率的标准差
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单选题
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2021-08-22
8 .下列关于期权定价方法的表述中，不正确的是（ ）。
A 单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B 在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果 C 在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果 D 在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的...
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单选题
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2021-08-22
9 .下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（ ）。
A 二叉树模型是一种近似的方法 B 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的 C 期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D 假设前提之一是不允许卖空标的资产
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单选题
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2021-08-22
10 .关于二叉树模型，下列说法中不正确的是（ ）。
A 不管是多期还是单期，二叉树定价模型都是假设股价只有两个可能 B 两期模型是单期模型的二次运用 C 将到期时间划分为不同的期数，，所得出的结果是不相同的 D 二叉树方法是一种近似的方法
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单选题
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2021-08-22
