[单选题]
如果将β为0.55的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（ ）。
A .上升
B .下降
C .不变
D .可能上升也可能下降
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .现代证券组合管理理论是由美国经济学家（ ）最早提出的。
A 布莱克 B 弗里德曼 C 马科维茨 D 夏普
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .投资风险是指（ ）的不确定性。
A 必要收益率 B 风险报酬率 C 投资收益率 D 到期收益率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可有效地降低（ ）。
A 系统风险 B 非系统风险 C 利率风险 D 购买力风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .投资者对某资产合理要求的最低收益率称为（ ）。
A 必要收益率 B 实际收益率 C 期望收益率 D 名义收益率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .当两种资产的相关系数（ ）时，说明两种资产的收益之间没有相关性。
A 大于0 B 小于0 C 等于0 D 等于1
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .使投资者最满意的证券组合是（ ）。
A 处于有效边界的最高点 B 处于位置最高的无差异曲线上 C 无差异曲线与有效边界的交点 D 无差异曲线与有效边界的切点
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .关于马科维茨模型的假定，说法错误的是（ ）。
A 效用为收益率的函数 B 投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布 C 影响投资决策的主要因素为名义收益率和风险两项 D 投资风险用投资收益率的方差或标准差标识
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .下列关于资本资产定价模型的假设，说法错误的是（ ）。
A 存在许多投资者 B 所有投资者的投资期限相同 C 市场环境是有摩擦的 D 所有投资者行为都是理性的
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .某投资者正在考察一只股票，了解到当前股市大盘平均收益率为12%，同期国库券收益率为5%，已知该股票的β系数为1.5，则该只股票的期望收益率为（ ）。
A 13.5% B 15.5% C 16.5% D 18.5%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
