[单选题]
下列关于期权的理解中，不正确的是（ ）。
A .期权是一种合约
B .期权是一种权利
C .期权合约和期货合约是一样的
D .期权是一种选择权
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .某基金管理人计划在未来以20元的价格出售股票，并进行套现分红，则最合适的期权投资策略是（ ）。
A 保护性看跌期权 B 抛补看涨期权 C 多头对敲 D 空头对敲
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .关于欧式看跌期权价值的影响因素，下列说法正确的是（ ）。
A 到期时间越长，期权价值越大 B 执行价格越高，期权价值越大 C 无风险利率越小，期权价值越小 D 股价波动率越大，期权价值越小
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .下列关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是（ ）。
A 随着时间的延长，期权价格增加 B 执行价格越高，期权价格越低 C 股票价格越高，期权价格越高 D 在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .标的资产均为1股甲股票的看涨期权和看跌期权，两期权执行价格都是12元，半年后到期，年无风险利率为6%，股票的现行价格为10元，看涨期权的价格为3元，则看跌期权的价格是（ ）元。
A 4.65 B 4.32 C 1.35 D 1.68
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .某股票最近四年年末的股价、股利如下表所示： 单位：元年份2008200920102011股价20252630股利0121那么该股票根据连续复利计算的股票收益率标准差为（ ）。
A 6.13% B 9.21% C 12.72% D 7.49%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看跌期权的价格为3元，则看涨期权的价格为（ ）元。
A 9.15 B 5 C 9.6 D 7.8
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .某制造业小规模推出新产品，抢占市场，以后视市场的反应再决定扩充规模。则这种情况属于实物期权中的（ ）。
A 扩张期权 B 时机选择期权 C 放弃期权 D 以上都不是
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .假设A公司的股票现行市价为60元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为63元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%；下降18%。半年的无风险利率为3%，则该看涨期权的套期保值比例为（ ）。
A 0.38 B 0.23 C 0.39 D 0.42
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .投资人购买一份看跌期权，标的股票的当期股价为20元，执行价格为18元，到期时间为半年，期权价格为3元。若到期日股价为15元，则下列各项中正确的是（ ）。
A 多头看跌期权到期日价值为－3元 B 多头看跌期权到期日价值为5元 C 多头看跌期权净损益为0元 D 多头看跌期权净损益为2元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
