[单选题]
事后分析是根据基金在实际运作期间表现出来的特征来识别其投资风格，具体可以分为（ ）。
A .基于组合的风格分析和基于收益率的风格分析
B .基于神经网络的风格分析和基于混沌理论的风格分析
C .基于组合的风格分析和基于混沌理论的风格分析
D .基于神经网络的风格分析和基于收益率的风格分析
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习题解析
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1 .下列关于詹森α指标说法错误的是（ ）。
A 当αp＝0时，说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异 B 当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现 C 当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数表现 D 詹森α指标既在相同风险等级的基...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意的有（ ）。Ⅰ.β系数是固定不变的Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益α的测度造成实质影响Ⅳ.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同
A Ⅰ B Ⅰ C Ⅱ D Ⅰ
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单选题
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2021-08-25
3 .下列关于基金业绩归因的表述正确的有（ ）。Ⅰ.基金的业绩归因是评估投资组合收益的原因或来源的技术Ⅱ.既可以对基金的绝对收益进行归因，也可以对其相对于业绩比较基准的相对收益进行归因Ⅲ.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解Ⅳ.绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
A Ⅰ B Ⅲ C Ⅱ D Ⅰ
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单选题
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2021-08-25
4 .关于基金业绩评价，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.基金评价仅涉及基金业绩的度量Ⅱ.基金业绩评价是对基金投资管理能力的评价Ⅲ.证券选择能力为基金通过选择价值被低估的证券产生额外收益的能力Ⅳ.投资组合管理首要的是风险管理，要在控制风险的基础上创造稳定、可持续的超额收益，超额收益的来源主要通过证券选择和时机选择Ⅴ.时机选择能力为基金根据对市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置，以增加或降低对市场的敏感度进而跑赢基金基准、创造超额收益的能力
A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅱ
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单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .国外对基金业绩持续性的实证研究成果较多，用到的研究方法主要有（ ）。Ⅰ.基金收益序列的回归系数检验Ⅱ.基于基金输赢变化的或然表的方法Ⅲ.基金收益序列的卡方统计量检验Ⅳ.基金收益率排序的Spearman等级相关系数的检验
A Ⅰ B Ⅱ C Ⅱ D Ⅰ
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单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .国内外主流基金业绩评价体系的特点有（ ）。Ⅰ.基金分类Ⅱ.方法模型Ⅲ.充分考虑公募基金相对收益的特征Ⅳ.充分考虑信息有效性因素
A Ⅰ B Ⅲ C Ⅰ D Ⅰ
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单选题
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2021-08-25
8 .GIPS的特点主要有（ ）。Ⅰ. GIPS非强制，属于自愿参与性质，并代表业绩报告的最低标准Ⅱ.GIPS标准包含两套Ⅲ.为了防止机构仅展示业绩良好的组合，GIPS规定投资管理机构应将所有可自由支配于预期投资策略及收取管理费的组合，根据相同策略或投资目标，纳入至少一个以上的组合群Ⅳ.除成立未满5年的投资管理机构外，所有机构必须汇报至少5年以上符合GIPS的业绩，并于此后每年更新业绩，一直汇报至20年以上的业绩Ⅴ.GIPS依赖于输入数据的真实性与准确性
A Ⅱ B Ⅰ C Ⅰ D Ⅰ
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单选题
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2021-08-25
9 .GIPS收益率计算规定，自2010年1月1日起，必须至少（ ）个月一次计算组合群收益，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。
A 1 B 2 C 3 D 6
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单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .思达集团原是一家房地产企业。2016年，思达集团以银行贷款为主要资金来源，开始大举并购一些发达国家的酒店和娱乐、体育健身等方面的业务。最近，思达集团由于收购规模过大，资金出现短缺。同时银行收紧了银根，不再向思达集团发放贷款。因此，思达集团被迫中止了收购活动，并为弥补资金漏洞出售了一些已购的业务。根据《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》，思达集团在制定和实施发展战略方面存在的主要风险是（ ）。
A 发展战略实施不到位 B 缺乏明确的发展战略 C 发展战略因主观原因频繁变动 D 发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业
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单选题
提问时间:
2021-08-25
