[单选题]
蝶式套利必须同时下达（ ）个指令，并同时对冲。
A .2
B .3
C .4
D .5
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习题解析
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1 .下列关于卖出看跌期权的说法错误的是（ ）。
A 标的资产市场环境为熊市 B 标的资产市场环境为牛市 C 最大收益为权利金 D 标的资产市场环境为横盘，市场波动率低或收窄
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单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .（ ）是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。
A 点价交易 B 时价交易 C 现货交易 D 期货交易
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .在3 月1 日，交易者发现美元兑人民币的现货价格为1美元＝6. 1130元人民币，而6月份的美元/人民币的期货价格为6.1190，期现价差为60个点。同时，交易者认为6月份的外汇期货理论价格为6.1160，无套利区间大概为6. 1150～6. 1170。交易者卖出10手6月份的美元/人民币期货，并买入相应金额的现货，4月1日，现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180，此时，交易者同时平仓现货和期货，则交易者的收益结果为（ ）。（不计交易费用，交易单位10万美元）
A 盈利 500美元 B 盈利1000美元 C 盈利1500美元 D 盈利2000美元
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单选题
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2021-08-24
4 .套期保值操作具有（ ）的特点，即对规模大的企业而言，从事套期保值的平均成本要低于规模小的企业。
A 商业经济 B 规模经济 C 规模不经济 D 商业不经济
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .某日纽约外汇市场的标价中，100美元/人民币为680.61，该标价法采用的是（ ）。
A 直接标价法 B 间接标价法 C 美元标价法 D 指数标价法
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单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .利用面值法确定国债期货合约的数量的计算公式为（ ）。
A 国债期货合约数量＝债券组合面值×国债期货合约面值 B 国债期货合约数量＝债券组合面值÷国债期货合约面值 C 国债期货合约数量＝债券组合面值＋国债期货合约面值 D 国债期货合约数量＝债券组合面值—国债期货合约面值
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单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .（ ）是指期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。
A 价差套利 B 期现套利 C 期货套利 D 基差交易
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单选题
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2021-08-24
9 .若债券的久期为8年，市场利率为3.5%，则其修正久期为（ ）。
A 6.25 B 6.75 C 7.73 D 9.63
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单选题
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2021-08-24
10 .Euribor是欧洲市场欧元短期利率的风向标，其发布时间为欧洲中部时间的上午（ ）。
A 9时 B 10时 C 11时 D 12时
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单选题
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2021-08-24
