[单选题]
某企业拟进行一项风险投资，有甲、乙两个方案可供选择。已知甲方案净现值的期望值为2000元，标准差为600万元；乙方案净现值的期望值为2400万元，标准差为660万元，下列结论中正确的是（ ）。
A .甲方案优于乙方案
B .甲方案的风险小于乙方案
C .甲方案的风险大于乙方案
D .无法评价甲乙方案的风险大小
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .某股票收益率的标准差为28.36%，其与市场组合收益率的相关系数为0.89，市场组合收益率的标准差为21.39%，则该股票的β系数为（ ）。
A 1.5 B 0.67 C 0.85 D 1.18
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .下列关于资本市场线的表述，不正确的是（ ）。
A 资本市场线与有效边界的切点称为市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合 B 市场均衡点左边为贷出资金，组合的风险相对较小 C 在M点的右侧，表示同时持有无风险资产和风险资产组合 D 对于不同风险偏好的投资者来说...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .已知某股票与市场组合收益率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险收益率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要收益率为（ ）。
A 9.5% B 8% C 13% D 7.25%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。
A 证券投资组合能消除大部分系统风险 B 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。
A 如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线 B 多种证券组合的有效集是一个平面 C 如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大 D 资本市场线的斜率代表风险的市场价格
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .根据资金时间价值理论，在普通年金现值系数的基础上，期数减1、系数加1的计算结果，应当等于（ ）。
A 递延年金现值系数 B 后付年金现值系数 C 即付年金现值系数 D 永续年金现值系数
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .一项600万元的借款，借款期3年，年利率为8%，若每半年复利一次，有效年利率会高出报价利率（ ）。
A 4% B 0.24% C 0.16% D 0.8%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .下列各项中，表示利率为i，期数为n的预付年金终值系数的是（ ）。
A （F/A，i，n）（1－i） B （F/A，i，n＋1）＋1 C （F/A，i，n－1）＋1 D （P/A，i，n）（F/P，i，n）（1＋i）
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .有一项年金，前2年无流入，后6年每年初流入100元，则下列计算其现值的表达式正确的有（ ）。
A P＝100×（P/A，i，6）（P/F，i，2） B P＝100×（P/A，i，6）（P/F，i，1） C P＝100×（F/A，i，6）（P/F，i，7） D P＝100×［（P/A，i，7）－（P/F，i，1）］
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
