[单选题]
该机构可考虑（ ）6月到期的股指期货合约。
A .卖出8张
B .买入8张
C .卖出12张
D .买入12张
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习题解析
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1 .若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160～190元/吨，持有现货至合约交割的持仓成本为30元/吨，则该白糖期现套利盈利额不可能是（ ）元/吨。（不考虑交易费用）
A 115 B 105 C 90 D 80
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .该交易者损益平衡点为（ ）美元/吨。
A 3800 B 3750 C 3850 D 3700
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .投资者净盈利（ ）美元。（EUR/USD合约交易单位：10000欧元，AUD/USD合约交易单位：10000澳元）
A 3906 B 2000 C 6322 D 2234
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .该国债的基差为（ ）。
A 99.640－97.525×1.0167＝0.4863 B 99.640－97.525＝2.115 C 99.640×1.0167－97.525＝3.7790 D 99.640/1.0167－97.525＝0.4783
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .当市场利率6M－LIBOR为6.5%时，则在本年9月1日A公司实际支付（ ）美元。
A 33750 B 7500 C 26250 D 67500
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（ ）点。
A 760 B 792 C 808 D 840
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .如果该投资者当日不平仓，则其持仓盈亏为（ ）元。
A 30000 B －30000 C 20000 D 60000
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .作为发起方的某机构，交易方向是先买入、后卖出，则：近端掉期全价和远端掉期全价分别为（ ）和（ ）。
A 6.238823，6.239815 B 6.238001，6.239815 C 6.238823，6.238001 D 6.238001，6.240015
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是（ ）。
A 借贷利率差成本是10.25点 B 期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点 C 股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点 D 无套利区间上界是4152.35点
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
