[单选题]
下列关于风险中性原理的说法中，错误的是（ ）。
A .假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率
B .风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
C .在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值
D .在风险中性假设下，期望报酬率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（－股价下降百分比）
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习题解析
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1 .下列关于企业价值评估的相对价值法的表述中，不正确的有（ ）。
A 目标企业每股价值＝可比企业平均市净率×目标企业的每股净利 B 市盈率模型最适合连续盈利，并且β值接近于1的企业 C 本期市盈率＝内在市盈率×（1＋增长率） D 本期市盈率＝内在市盈率/（1+增长率）
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2021-08-22
2 .下列关于企业价值评估的相对价值法的表述中，正确的有（ ）。
A 收入乘数估价模型不能反映成本的变化 B 修正平均市盈率＝可比企业平均市盈率/（平均预期增长率×100） C 在股价平均法下，直接根据可比企业的修正市盈率就可以估计目标企业的价值 D 利用相对价值法评估时，对于非上市目...
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3 .在投资决策评价方法中，不需要以预先设定的折现率作为计算依据的有（ ）。
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4 .下列关于互斥项目排序的表述中，正确的有（ ）。
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5 .下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。
A 二叉树模型是一种近似的方法 B 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的 C 期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D 二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的...
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单选题
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2021-08-22
7 .下列关于放弃期权的表述中，错误的是（ ）。
A 是一项看涨期权 B 其标的资产价值是项目的继续经营价值 C 其执行价格为项目的清算价值 D 是一项看跌期权
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单选题
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2021-08-22
8 .在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。
A 期权的时间溢价＝期权价值－内在价值 B 无风险利率越高，看涨期权的价格越高 C 看跌期权价值与预期红利大小成反向变动 D 股价波动率的增加会使期权价值增加
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2021-08-22
9 .布莱克—斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（ ）。
A 国库券的市场利率 B 国库券的票面利率 C 按连续复利计算的利率 D 按年复利计算的利率
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2021-08-22
10 .常见的实物期权包括（ ）。
A 扩张期权 B 时机选择期权 C 放弃期权 D 看涨期权
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2021-08-22
