[多选题]
只有当实际的股指期货价格（ ）理论价格时，套利机会才有可能出现。
A .等于
B .高于
C .低于
D .以上都有可能
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习题解析
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1 .我国沪深300指数期权仿真交易合约的最小变动价位是（ ）。
A 0.01点 B 0.1点 C 0.5点 D 0.05点
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单选题
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2021-08-24
2 .CME E－Mini标准普尔500指数期货期权合约的行权方式是（ ）。
A 港式期权 B 百慕大期权 C 欧式期权 D 美式期权
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单选题
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2021-08-24
3 .在编制股票指数时，通常采用的计算方法包括（ ）。
A 算术平均法 B 几何平均法 C 加权平均法 D 调和平均法
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2021-08-24
4 .与股票现货市场上的投机相比，在股指期货市场投机（ ）。
A 所需资金少 B 操作便利 C 收益成倍放大 D 投资者众多
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2021-08-24
5 .如果当前时间是2015年1月13日，那么期货市场上在交易的沪深300指数期货合约有（ ）。
A IF1501 B IF1502 C IF1503 D IF1506
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多选题
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2021-08-24
7 .假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，s（(t)为t时刻的现货指数，F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（ ）。
A 无套利区间的上界应为：F（t，T）＋TC＝S（t）[1＋（r－d）·（T－t）/365]＋TC B 无套利区间的下界应为：F（t，T）－TC＝S（t）[1＋（r－d）·（T－t）/365]－TC C 无套利区间的下界应为：F（t，T）＋TC＝S（t）[1＋（r－d）·（T－t）/3...
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多选题
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2021-08-24
8 .上海证券交易所个股期权合约的标的可以是（ ）。
A 大盘蓝筹股 B 大盘绩优股 C ETF D LOF
题型:
多选题
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2021-08-24
9 .CBOE标准普尔500指数期权合约的行权方式是（ ）。
A 美式期权 B 欧式期权 C 到期日或其前的任一交易日执行 D 终止前的最后一个交易日执行
题型:
多选题
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2021-08-24
10 .上海证券交易所个股期权合约中，认购期权的涨跌停板为Max{行权价×0.2％，Min[（2×正股价－行权价），正股价]×10％}。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-24
