[单选题]
假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%；下降18%，该股票不派发红利。半年的无风险利率为3%，股价上行和下行的概率分别分（ ）。
A .0.6634；0.3366
B .0.4456；0.5544
C .0.2238；0.7762
D .0.5526；0.4474
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习题解析
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10 .下列期权投资策略中，锁定了最高净损益的有（ ）。
A 保护性看跌期权 B 抛补看涨期权 C 多头对敲 D 空头对敲
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