[多选题]
VaR模型来自于（ ）的融合。
A .资产波动性分析方法
B .对风险因素的统计分析
C .资产定价和资产敏感性分析方法
D .对风险因素的定性分析
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .下列股指期货的套利类型中，（ ）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
A 市场间价差套利 B 市场内价差套利 C 期现套利 D 跨品种价差套利
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .以下属于风险中性定价内容的是（ ）。
A 风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖 B 定价过程需要计算不同的贴现率 C 风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位 D 定价过程需要计算风险资产的预期收益率
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
3 .套利面临的风险有（ ）。
A 市场风险 B 政策风险 C 资金风险 D 操作风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
4 .运用风险管理工具进行风险控制的方法有（ ）。
A 通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险 B 将风险资产进行对冲 C 集中投资 D 购买损失保险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
5 .金融工程应用的领域有（ ）。
A 公司金融 B 金融工具交易 C 投资管理 D 风险管理
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
7 .一般而言，进行套期保值操作要遵循的原则有（ ）。
A 品种相同原则 B 买卖方向对应的原则 C 数量相等原则 D 月份相同或相近原则
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
8 .关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的有（ ）。
A 套利交易有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平 B 套利交易有利于市场流动性的提高 C 套利交易可以抑制过度投机 D 套利交易可以抑制金融市场创新
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
9 .德尔塔-正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
10 .跨品种价差套利中，两个指数之间相关性越大越好，且必须是在同一交易所交易的指数期货品种。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
