[单选题]
某债券的久期为5年，若市场利率为4.35%，则当市场利率上升1%时，债券价格将（ ）。
A .上升3.83%
B .下降3.83%
C .上升4.79%
D .下降4.79%
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习题解析
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1 .芝加哥期货交易所（CBOT）长期国债期货合约的报价为98’15，表示该合约价值为（ ）美元。[2012年5月真题]
A 98468.75 B 99375 C 98000.15 D 98150
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .芝加哥商业交易所（CME）面值为100万美元的3 个月期国债期货，当成交指数为98.56 时，其年贴现率是（ ）。[2012年5月真题]
A 0.36% B 1.44% C 8.56% D 5.76%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .关于芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（ ）。[2009年11月真题]
A 3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性 B 成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高 C 3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货 D 采用实物交割方式
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .以10年期的美国中期国债期货为例，交割时，卖方可以用任何一种符合条件的国债进行交割。其主要条件为，从交割月第一个交易日算起，该债券剩余的持有日期至少在（ ）年以上，但不超过10年。
A 5 B 5.5 C 6 D 6.5
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（ ）来规避风险。[2012年5月真题]
A 卖出套期保值 B 买入套期保值 C 买进套利 D 卖出套利
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（ ）
A 最近到期的3个连续循环季月 B 最近到期的5个连续循环季月 C 最近到期的6个连续循环季月 D 最近到期的9个连续循环季月
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .CBOT5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是（ ）。
A 交割月份的最后营业日 B 交割月份的前一营业日 C 最后交易日的前一日 D 最后交易日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元，他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受由于短期利率下降的损害，投资人很可能（ ）。
A 购买长期国债的期货合约 B 出售短期国库券的期货合约 C 购买短期国库券的期货合约 D 出售欧洲美元的期货合约
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，6月20日该投机者以95.4的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。
A 1250欧元 B -1250欧元 C 12500欧元 D -12500欧元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
