我国股票指数的计算方法是算数平均法。（　）

1 .4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（　）。

A 理论价格为1515点 B 价格在1530点以上存在正向套利机会 C 价格在1530点以下存在正向套利机会 D 价格在1500点以下存在反向套利机会

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .关于股指期货期现套利说法正确的是（　）。

A 当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利” B 当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现 货股票进行套利交易，这种操作称为“反...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .假定沪深300合约的理论价格为2880点，而当前的实际沪深300指数是3000点，此时交易者套利交易，以下说法正确的是（　）。（不考虑交易成本）

A 卖出沪深300指数期货，同时买进对应的现货股票 B 无论以何种价位平仓，均可获得6000元的盈利 C 买入沪深300指数期货，同时卖出对应的现货股票 D 该投资者盈利多少要根据平仓价格判断

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .以下属于权益类期权的有（　）。

A 股票期权 B 股指期权 C 股指期货期权 D ETF期权

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .股指期货是目前全世界交易量最大的期货品种。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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7 .基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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8 .模拟误差的存在就是因为组成指数的成分股太多，指数的成分股少则不会出现模拟误差。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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9 .ETF可以在交易所像买卖股票那样进行交易，但不能随时申购与赎回。 （　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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10 .下列情况中，适用于审计抽样的是：

A 以检查总体完整性为目的 B 单笔业务金额超过重要性水平 C 可接受检查风险过低 D 审计事项总体数量较大

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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