[单选题]
一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）。
A .重新定价风险
B .收益率曲线风险
C .基准风险
D .期限错配风险
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习题解析
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1 .（ ）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A 名义价值 B 市场价值 C 公允价值 D 市值重估价值
题型:
单选题
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2021-08-23
2 .下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指标的是（ ）。
A 头寸限额 B 风险价值限额 C 止损限额 D 单一客户限额
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单选题
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2021-08-23
3 .即期外汇交易的作用不包括（ ）。
A 可以满足客户对不同货币的需求 B 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C 可以用来套期保值 D 可以用于外汇投机
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单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（ ）。
A 内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润 B 买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 C 卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 D 价内期权和平价期权的内...
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单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .下列关于货币互换的说法，不正确的是（ ）。
A 货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易 B 货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金 C 货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变 D 货币互换交易双方规避了利率和汇率波...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .（ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A 重新定价风险 B 收益率曲线风险 C 基准风险 D 期权性风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .下列关于久期的说法，正确的有（ ）。
A 久期也称持续期 B 久期用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 C 久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y) D 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短 E 久期越长...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
9 .下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
A 历史模拟法的透明度高 B 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法 C 对系统要求相对较低 D 对数据养病呢选择区间较为敏感，既可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况 E 不需要任何...
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多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .远期净敞口头寸中的远期合约包括（ ）。
A 远期外汇合约 B 外汇期货合约 C 未到交割日的现货合约 D 已到交割日但尚未结算的现货合约 E 外汇期权合约
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
