[单选题]
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应 （ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
A .买入120手
B .卖出100手
C .卖出120手
D .买入100手
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习题解析
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1 .沪深300指数期货的最小变动价位为（ ）点， 每张合约的最小变动值为（ ）元。
A 0.1，30 B 0.1，60 C 0.2，30 D 0.2，60
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .沪深300股指期货持仓限额制度关于会员和客户的股指期货合约持仓限额具体规定为：进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（ ）手。
A 100 B 300 C 600 D 1200
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的（ ），季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（ ）。
A ±5%， ±10% B ±10%， ±10% C ±10%， ±20% D ±10%，不设涨跌幅限制
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小。也称为股票的相对波动率。当系数（ ）说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险。
A β＞1 B β＝1 C β＜1 D 0＜β＜1
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量 （ ）。
A 与期货指数点成正比 B 与期货合约价值成正比 C 与股票组合的β系数成正比 D 与股票组合市值成反比
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .有四只股票ABCD，它们的β系数分别为1.4、1、1.2和0.8，某投资者计划购买A股票1万元、B股票2万元、C股票1万元、D股票3万元，该组合的β系数是（ ）。
A 0.8 B 1 C 1.1 D 1.2
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。
A 3030 B 3045 C 3180 D 3120
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。
A 43.75 B 61.25 C 35 D 26.25
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .投资者以3310.2点开仓买入沪深300股指期货合约5手，当天以3320.2点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为（ ）。
A 亏损3000元 B 盈利3000元 C 盈利15000元 D 亏损15000元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
