[单选题]
下列有关证券资产组合风险的论断中，不正确的是（ ）。
A .当两项资产收益率的相关系数小于1大于-1时，证券资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值，也即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险之加权平均值
B .当两项资产收益率的相关系数小于1大于-1时，证券资产组合不能够分散风险
C .当两项资产收益率的相关系数等于1时，两项资产的收益率完全正相关，两项资产的风险完全不能相互抵消，不能降低任何风险
D .当两项资产收益率的相关系数等于-1时，两项资产的收益率完全负相关，两项资产的风险可以相互抵消，甚至完全消除
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习题解析
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1 .甲公司以100万元购买乙公司股票，预计未来一年内不会再发放红利，且未来一年后市值达到120万元的可能性为30%，市价达到98万元的可能性也是70%。则甲公司此股票投资的预期收益率为（ ）。
A 7.4% B 4.6% C 10.9% D -2%
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2021-08-24
2 .M公司2013年有100个关于某投资项目收益率的历史数据，发生在经济良好时的有10个，平均收益率为8%；发生在经济一般时的有70个，平均收益率为5%；发生在经济较差时的有20个，平均收益率为3%。则M公司此投资项目的预期收益率为（ ）。
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A 解聘 B 接收 C 激励 D 管理层改组
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7 .下列关于单项资产的系统风险系数的推导结论，不正确的是（ ）。
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8 .某证券资产组合中有三只股票，相关信息如下：股票β系数股票的每股市价（元）股票的数量M0.712500N1.140800L1.320700据此，证券资产组合的β系数为（ ）。
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A 13.54% B 14.33% C 14.35% D 14.20%
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10 .2014年短期国债收益率为5%，股票价格指数平均收益率为15%，甲公司三只股票组合的β系数为1.11，则这三种股票组合的必要收益率为（ ）。
A 13.7% B 14.8% C 15.2% D 16.1%
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单选题
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2021-08-24
