[单选题]
在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（ ）的下降。
A .违约频率
B .违约概率
C .违约损失率
D .违约风险暴露
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（ ）的成本。
A 监管资本 B 注册资本 C 经济资本 D 会计资本
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .合格净额结算的认定要求不包括（ ）。
A 相关性 B 可执行性 C 法律确定性 D 风险监控
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .关于关联交易，下列说法错误的是（ ）。
A 关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排 B 关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人 C 分析企业集团内的关联交易时，首先应全面了解...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的是（ ）。
A 限额管理 B 贷后管理 C 权重管理 D 定价管理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .客户信用评级是商业银行对客户（ ）的计量和评价，反映客户（ ）的大小。
A 偿债能力和偿债意愿；道德风险 B 偿债能力和偿债意愿；违约风险 C 收入水平和偿债能力；违约风险 D 收入水平和偿债能力；道德风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户违约概率的是（ ）。
A KPMG风险中性定价模型 B RiskCalc模型 C 死亡率模型 D Credit Monitor模型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A Credit Portfolio View 模型 B Credit Metrics 模型 C Credit Monitor 模型 D Credit Risk + 模型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。
A 2% B 3.33% C 2.94% D 2.5%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .对于专项风险报告，应由相关业务部门负责编写，分析报告各项业务或产品中存在的风险隐患，提交操作风险牵头部门，并向（ ）报告。
A 董事会 B 经理层 C 高管层 D 总经理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
