下列表达式中，不正确的是（　　）。

1 .如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准差为（　　）。

A 8% B 11% C 10% D 4%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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2 .关于资本资产定价模型的下列说法中，不正确的是（　　）

A 如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同 B 如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同 C 对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大 D 如果某...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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3 .下列关于证券市场线的表述中，错误的是（　　）。

A 证券市场线的横坐标值表示单项资产或者证券资产组合的系统风险系数 B 证券市场线的公式没有引入非系统风险 C 证券市场线的实质是资本资产定价模型的图示 D 证券市场线中，市场风险溢酬为未知数

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

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5 .下列关于金融市场的说法中，不正确的有（　　）。

A 货币市场是指期限超过一年的资金交易市场 B 资本市场是指期限短于一年的资金交易市场 C 以功能标准，金融市场可分为发行市场和流通市场 D 以融资对象为标准，金融市场可分为货币市场和资本市场 E 按所交易金融工具的属...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-23

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6 .下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（　　）。

A β系数可以为负数 B β系数是影响证券收益的唯一因素 C 投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低 D β系数反映的是证券的系统风险 E 只要β小于1就可以分散非系统风险

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-23

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