[单选题]
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50 港元）。假定市场年利率为6% ，且预计一个月后可收到5000元现金红利，该远期合约的合理价格为（ ）港元。
A .947890
B .756200
C .890300
D .1200000
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习题解析
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1 .（ ）指对整个股票市场或绝大多数股票普遍产生不利影响导致股票市场变动的风险。
A 财务风险 B 整体风险 C 系统性风险 D 非系统性风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
A 买入120手 B 卖出100手 C 卖出120手 D 买入100手
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .按照风险偏好程度的不同，期货市场的保值者属于（ ）。
A 风险厌恶者 B 风险偏好者 C 风险中性者 D 以上都有可能
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .若期权买方拥有买入标的物的权利，该期权为（ ）。
A 欧式期权 B 美式期权 C 看涨期权 D 看跌期权
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
