有一项看涨期权，期权成本为5元，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元，到期日为1年后的今天，若到期日股票市价为65元，则下列计算正确的有（ ）。
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习题解析
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1 .运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指（ ）。
A 标的资产年复利收益率的标准差 B 标的资产连续复利收益率的标准差 C 标的资产期间复利收益率的标准差 D 标的资产无风险收益率的标准差
2 .欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（ ）。
A 0.5元 B 0.58元 C 1元 D 1.5元
3 .依据平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。
A 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 B 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 C 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 D 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资...
4 .下列关于期权的说法中，不正确的是（）。
A 看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格 B 看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格 C 同时购买某股票的看涨期权和...
5 .利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 ( )。
A 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值 B 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 C 模型中的无风险利率应采用...
7 .已知Ｆ公司股票的市场价格为30元，市场上有以该公司股票为标的的、执行价格为35元的看涨期权。下列关于该期权的叙述中正确的是（ ）元。
A 该期权内在价值为－5元 B 该期权为虚值期权 C 该期权价值等于0 D 如果该期权市场价格为1元，则其时间溢价为1元
8 .对于购买1份股票，同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌期权（执行价格为购买股票时股价），下列说法中正确的有（ ）。
A 股价小于执行价格时组合最大净损失为期权价格 B 股价小于执行价格时组合最大净收益为期权价格 C 股价大于执行价格组合净收益小于股票净收益 D 股价大于执行价格组合净收益大于股票净收益
9 .某公司的主营业务是生产和销售制冷设备，目前准备投资汽车项目。在确定项目系统风险时，掌握了以下资料：汽车行业上市公司的β值为1.05，行业平均资产负债率为60%，投资汽车项目后，公司将继续保持目前50%的资产负债率。本项目股东权益的β值是（ ）。
A 0.84 B 0.98 C 1.26 D 1.31
10 .某大型联合企业A公司，拟进入飞机制造业。A公司目前的资本结构为负债/权益＝2/3，进入飞机制造业后仍维持该目标结构。在该目标资本结构下，税前债务资本成本为6%。飞机制造业的代表企业是B公司，其资本结构为负债/权益＝3/5，权益的β值为1.2。已知无风险利率＝5%，市场风险溢价＝8%，A公司的所得税税率为30%，B公司的所得税税率为25%。则下列选项中，正确的有（ ）。
A B公司无负债的β资产为0.8276 B A公司权益的β值为1.2138 C A公司的权益资本成本为14.71% D A公司的加权平均资本成本为10.51%
