[判断题]
违约概率与违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（ ）
Y .对
N .错
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .组合层面的风险识别应当关注（ ） 。
A 银行客户是否过度集中于某个地区 B 银行客户是否过度集中于某个行业 C 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 D 银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善 E 宏观经济因素
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
2 .常用的信用衍生产品包括（ ） 。
A 总收益互换 B 信用违约互换 C 信用价差衍生产品 D 信用联动票据 E 信用贷款
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
3 .下列关于信用价差的说法,正确的有（ ） 。
A 以无风险利率为基准的信用价差=贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率 B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化 C 信用价差减少表明贷款信用状况恶化 D 信用价差增加表明贷款信用状况改善 E 信用价差减少表明贷款信用状况...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
4 .贷款重组应当注意的事项包括（ ） 。
A 是否属于可重组的对象或产品 B 进入重组流程的原因 C 是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小 D 转让贷款的成本费用 E 对抵押品
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
5 .下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有（ ） 。
A 压力测试必须具有意义且足够审慎 B 进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景 C 在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程 D 除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
7 .使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
8 .Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
9 .Risk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约频率。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
10 .压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
