当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（ ）。

1 .在极端情境下，银行的风险管理应选取（ ）。

A 在险价值（VAR）方法 B 压力测试法 C 历史模拟法 D 蒙特卡洛模拟法

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-16

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2 .经风险调整的资本金回报(RAROC)是（ ）。

A 回报 B 经济资本金 C 回报与经济资本金相比较 D 回报与经济资本金相乘

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-16

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3 .整个银行所需的经济资本总量比单个风险的经济资本量之和（ ）。

A 大 B 小 C 相等 D 不确定

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-16

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4 .不需要设定监管资本金的风险为（ ）。

A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 声誉风险

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-16

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5 .在计量操作风险资本金的方法中，规定8个不同业务类别的Beta因子的方法是（ ）。

A 标准法 B 基本指标法 C 高级测量法 D 内部评价法

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-16

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7 .美国的贷款风险分类实行的是（ ）。

A 三级分类法 B 四级分类法 C 五级分类法 D 六级分类法

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-16

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8 .关于概念范围的大小，下列说法正确的是（ ）。

A 不良资产〉不良债权〉不良贷款 B 不良资产〉不良贷款〉不良债权 C 不良债权〉不良资产〉不良贷款 D 不良债权〉不良贷款〉不良资产

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-16

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9 .建立在当代公司理财理论和期权理论基础之上的模型是（ ）。

A Z评分模型 B ZETA模型 C 专家制度 D KMV模型

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-16

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10 .第二代信用评分模型是（ ）。

A Z评分模型 B ZETA模型 C 专家制度 D KMV模型

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-16

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