[单选题]
某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元．预期损失为4亿元。则该商业银行的预期损失率为（ ） 。
A .1.33％
B .1.74％
C .2.00％
D .3.08％
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习题解析
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1 .死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为（ ） 。
A 0.17％ B 0.77％ C 1.36％ D 2.32％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .下列关于内部评级法的说法,不正确的是（ ） 。
A 可以分为初级法和高级法两种 B 初级法要求商业银行自行估计违约概率 C 高级法要求商业银行估计违约概率 D 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14％，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益 为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（ ） 。
A 3.00％ B 3.11％ C 3.33％ D 3.58％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A CreditMetfiCs模型 B Credit Ponfolio View模型 C Credit Risk+模型 D Credit Monitor模型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .某企业2006年净利润为0．5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币．2006年末总资产为l5亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（ ） 。
A 5.00％ B 4.00％ C 3.33％ D 3.00％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（ ） 。
A 20.0％ B 60.0％ C 75.0％ D 100.0％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .（ ）是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险 。
A 信用风险缓释 B 限额管理 C 风险预警 D 风险控制
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .合格净额结算的认定要求不包括（ ）。
A 可执行性 B 及时性 C 法律确定性 D 风险监控
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .以下不属于国家风险暴露的是（ ）。
A 信用风险暴露 B 跨境转移风险 C 操作风险暴露 D 高压力风险事件情景
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
