沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（　）点。【2012年5月真题】

1 .利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（　）。【2012年9月真题】

A 与期货指数点成正比 B 与期货合约价值成正比 C 与股票组合的β系数成正比 D 与股票组合市值成反比

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（　）该沪深300股指期货合约进行套期保值。【2012年5月真题】

A 买入120手 B 卖出100手 C 卖出120手 D 买入100手

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .投资者以3310.2点开仓买入沪深300股指期货合约5手，当天以3320.2点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为（　）。【2012年9月真题】

A 亏损3000元 B 盈利3000元 C 盈利15000元 D 亏损15000元

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .股指期货的反向套利操作是指（　）。

A 卖出近期股指期货合约，同时买入远期股指期货合约 B 买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约 C 卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买入股指期货合约 D 买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出股指期货...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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5 ..9月份、10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别是3550和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的交易策略是（　）（不考虑交易费用）。

A 买入9月份合约 B 卖出10月份合约 C 卖出9月份合约同时买出10月份合约 D 买入9月份合约同时卖出10月份合约

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .假定市场利率为5%，股票红利为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的 理论价差为（　）点 。【2012年5月真题】

A 43.75 B 61.25 C 35 D 26.25

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .通过股票指数期货合约的套期保值可以规避（　）。

A 非系统性风险 B 系统性风险 C 企业的经营风险 D 交易风险

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .某投机者在沪深300期货指数为1250点时交易一张期货合约，则需要支付保证金（　）元。　

A 11875 B 23750 C 37500 D 45000

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（　）。

A 0.15 B 0.20 C 0.25 D 0.45

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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