下列关于沪深300股指期货合约主要条款的不正确表述是 （　）。

1 .交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（　）港元。 （不考虑交易费用）

A 损失7600 B 盈利3800 C 损失3800 D 盈利7600

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .6月期货合约与4月期货合约的实际价差与理论价差的关系是（　）。

A 实际价差比理论价差大10个点 B 实际价差比理论价差大20个点 C 实际价差比理论价差小10个点 D 实际价差比理论价差小20个点

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .下列股价指数中是采用算数平均法计算的有（　）。

A 道·琼斯指数 B NYSE指数 C 金融时报30指数 D 日经225指数

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .以下属于股指期货与其他期货表现不同的有（　）。

A 股指期货合约的规模是不确定的，它会随着股指期货市场点数的变化而变化 B 指数期货没有实际交割的资产，只能采用现金交割 C 股指期货价格波动要大于利率期货 D 股指期货合约是固定价值的标准化合约

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .相对于现货市场，股指期货具有（　）特点。

A 流动性好 B 交易成本低 C 对市场冲击小 D 风险小，易于控制

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（　）。

A 当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价 B 当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价 C 交割结算价是最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价 D 交割结算价是最后交易日标...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .关于套期保值比率，以下说法正确的是（　）。

A 套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比 B 能够最有效 C 用股指期货进行的套期保值多数是交叉套期保值 D 采用最优套期保值比率能够完全对冲市场风险

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .股指期货合约的理论价格由哪些因素共同决定的。（　）

A 标的股指的价格 B 收益率 C 无风险利率 D 持仓组合的价值

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .计算股票的持有成本主要考虑 （　）。

A 持有期内可能得到的股票分红红利 B 存储成本 C 仓储费用 D 资金占用成本

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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